50etf成分股 50ETF的成分股及编制、调整规则

2022-01-04 02:49

50ETF的跟踪标的是上证50指数，上证50指数的编制方法如下:

50ETF的编制规则，基本信息如下:

http://www . SSE . com . cn/classic/fund/list/etfinfo/basic/index . shtml？FUNDID=510050

上海证券交易所网站-产品-ETF-50 ETF

上证50指数按照科学客观的方法，选取上海股市中50只规模较大、流动性较好的代表性股票，形成样本股，全面反映上海股市中一批最具市场影响力的龙头企业的整体情况。上证50指数自2004年1月2日正式发布。其目标是建立一个交易活跃、规模较大的投资指数，主要作为衍生金融工具的基础。

1.选样

样本股空:上证180指数样本股。

样本量:50只股票。

抽样标准:规模；流动性。

抽样方法:按照总市值和成交金额对股票进行综合排名，以前50名股票为样本，但经专家委员会认定为不适合作为样本的市场表现异常的股票除外。

2.指数计算

上证50指数采用赋权法，根据样本股调整后的股本进行加权。计算公式为:

报告期指数=报告期/基期成份股调整后市值* 1000

其中，调整后市值= ∑。

调整股本数量以分级、靠档的方式调整构成股本。上证50指数的评级方法如下表所示。

循环比≤10的修正公式

上证50指数采用“除数修正法”进行修正。

当成份股名单发生变化、成份股资本结构发生变化，或者非交易因素导致成份股调整后市值发生变化时，采用“除数修正法”对原固定除数进行修正，以保证指数的连续性。修订后的公式为:

修正前的调整市值/原始除数=修正后的调整市值/新除数

其中，修正后调整市值=修正前调整市值+新增调整市值；从这个公式，得到一个新的除数，然后计算未来指数。

需要纠正的情况

除息——成分股有除息的地方，指数不做修正，自然下跌。

除权-如有成分股派股或配股，指数应于成分股除权基准日前修正。

修正后调整市值=除权报价×除权股本+修正前调整市值；

停牌——当成份股停牌时，以最终成交价计算指数，直至复牌。

退市——如有成分股退市，指数应在退市日前修订。

股本变动——成分股股本有其他变动的，应当在成分股股本变动日前修订指数。

停牌——当部分样股停牌时，指数照常计算；当所有样本股票停止交易时，指数停止计算。

4.成份股的调整

上证50指数按照样本稳定与动态跟踪相结合的原则，每半年对其成份股进行一次调整，调整时间与上证180指数一致。在特殊情况下，样品可以暂时调整。

每次调整的比例一般不超过10%。样本调整设置缓冲区，优先进入排名40前的新样本，优先保留排名60前的旧样本。

从上图可以看出，目前平安占比超过15%，贵州茅台占比接近8%，其次是招商、兴业、民生银行，前十大权重股占比超过50%。上证50的主要权重是银行、保险、券商、食品饮料、基建等行业，都是业绩不错的好股，板块大，个股活。http://www . SSE . com . cn/classing/fund/list/etfinfo/redention list/index . shtml？FUNDID=510050这是上交所网站上交所50ETF的每日申购赎回单，可以计算权重股比例的变化和成份股的调整。尽可能熟悉50只成份股的基本面、经营状况、行业现状、行业发展、k线、技术指标、大概股价和形态，对做期权大有裨益。从大趋势来看，期权可以是短期的、中期的、长期的，并且有不同的策略来应对不同的市场情况。